Lorsque l’on parle de gestion dynamique des risques, la gestion quantitative a depuis de nombreuses années le soutien des places boursières. Facteur crucial en termes de choix économiques, cette gestion calculée à partir de modèles analytiques précis, permet de générer une performance économique et obtenir un niveau de risque systémique satisfaisant, en réduisant l’implication du décideur.
La gestion dynamique des risques
La gestion quantitative compare la performance du fonds par rapport à une référence appelé « Benchmark ». Il s’agit ici de aller au dela de benchmark. Cette gestion quantitative active se caractérise par une recherche de performance absolue quelles que soient l’état du fonds global macro quantitatif. Toujours en étant fondé sur des modèles mathématiques complexes, le gérant peut alors confronter sa maitrise de son secteur sur un processus informatique raisonné. Cette prise en charge totale ou partielle des décisions d’investissement permet un contrôle total et quotidien du risque de marché.
La construction de portefeuille robuste
La gestion quantitative repose sur des concepts de structuration du portefeuille tout étant lié de façon intrinsèque. La mise en place du portefeuille qui en découle concourt à la fois à sa performance et à la mesure de risques extrêmes. Définir des objectifs quantifiables est primordial . Sommes nous en mesure de dépasser le taux sans risque ? Bien entendu, cela signifie cependant une prise de risque. La détermination d’un objectif de rendemenent lié à un taux de risque, pour ensuite finir par un travail d’allocation, ce qui revient à définir quel montant distribué .
Quelques infos sur Vivienne Investissement
VI@Risk est une mesure de risques systémiques conçue par le laboratoire de Recherche et Développement de Vivienne Investissement. Cet indice se base sur l’analyse quantitative des risques systémiques. Véritable indice de mesure quantitative, VI@Risk vous permettra d’atteindre des objectifs de gestion modelés sur des formules mathématiques ayant fait leurs preuves.